מאמרים על כסף באינטרנט , ומסחר במט"ח

ממוצעים נעים

אסטרטגיית המסחר הבסיסית ביותר היא כמובן לסחור עם מגמת המסחר דהיינו כאשר הגרף עולה לקנות (מתוך תקווה שהוא ימשיך לעלות ואז כשנמכור עוד כמה דקות נרוויח) ולחליפין כאשר הגרף יורד למכור את המטבע השני שבזוג המטבעות
ישנה דרך פשוטה מאוד לעשות זאת -להסתכל על הגרף ולראות את הכיוון -לפעמים כאשר המגמה לא ברורה לעין פשוט נסתכל על תקופה יותר גדולה של זמן וכך מגמת המסחר תהיה יותר ברורה . ישנו כלי מתמטי קל שעוזר מאוד לגלות את מגמת המסחר והוא הממוצע . אך כיוון שאנחנו תמיד מעוניינים בממוצע העדכני ולא מעניין אותנו מה היה לפני שנה או חודש ההמוצע צריך כל הזמן להתעדכן -להשמיט את הנתונים מתקופת הזמן הלא רלוונטית ולהכניס את הנתונים מתקופת הזמן החדשה-ןלכן הממוצע שלנו נקרא ממוצע נע
ממוצעים נעים -זהו כלי שכשמו כן הוא-ממוצע. זהו אחד הכלים הפשוטים ביותר לניתוח טכני והוא נועד כדי לברר מה היא המגמה של המסחר וכאשר משתמשים בו בצורת ממוצעים מצטלבים(הסבר בהמשך) הוא נועד גם לאותת לנו מתי מגמת המסחר מתהפכת ויש לו שלושה גרסאות
ממוצע פשוט-זהו חישוב פשוט ורגיל של הממוצע של שערי הסגירה(או הפתיחה או המחיר הגבוה ביותר או הנמוך ביותר)
הנוסחא היא סכום כל שערי הסגירה בתקופה שבחרנו לבדוק חלקי מספר הימים באותה התקופה
כתוצאה מכך יתקבל גרף בעל קווים מעוגלים שמגלה מהי מגמת המסחר (משתמשים בגרף בצורת נרות יפניים לממוצעים נעים)







איך מסיקים מסקנות מהממוצע הנע הפשוט? אם הגרף נמצא מעל קו הממוצע הנע אז השוק במגמת עליה אם הגרף נמצא מתחת לממוצע הנע השוק במגמת ירידה
מאד חשוב לשים לב לאיזה תקופת זמן הממוצע הפשוט מתייחס האם ל 10 יום או ל 200 אם ברצוננו לראות את המגמה בטווח הקצר אז יש לכוון את האינדקטור כך שיופעל על 10 ימים אבל אם ברצוננו לראות את המגמה הראשית לאורך השנה אז יש לכוון את האינדקטור על 200 יום -שימו לב להבדלים בתוצאות בתרשים הבא
הממוצע הנע לתקופה הארוכה-המכונה גם הממוצע הנע האיטי(בצבע סגול) מאותת לנו למכור כל הזמן(כי הנרות היפנים כל הזמן נמצאים מתחתיו) למרות שיש תקופה של עליה נכרת במטבע-שימו לב הממוצע הנע האיטי לא טעה -אם אנחנו מתכננים השקעה לטווח ארוך אז אכן הדבר הנכון היה למכור ולא לקנות כמו שאותת הגרף הטעות פה היא להשתמש בממוצע איטי במסחר לטווח מהיר(קצר) אם היינו בוחרים לעבוד על פי הממוצע הנע לתקופה של 14 יום (הגרף הצהוב) אז היינו מקבלים שיקוף נכון הרבה יותר של מגמת המסחר בטווחים הקצרים

נתון חשוב נוסף שנותן לנו הממוצע הנע הוא קו התמיכה/התנגדות שימו לב בתרשים

חסרונותיו של הכלי הינם שניים-לעולם הוא יראה לנו שהמגמה השתנתה רק לאחר שהמגמה השתנתה כך שאם לא קבענו סטופ-לוס אפשר להפסיד איתו הרבה כסף . חסרון נוסף בשוק מדשדש הוא הממוצע הנע יתן הרבה איתותים שגויים בגלל התהפכותה המהירה של המגמה-מסיבה זאת סוחרים רבים לא סומכים על הכלי הזה אלא רק נעזרים בו ובודאי אין מה לסמוך עליו בשוק מדשדש רק בשוק מגמתי
הערה שימושית -ישנם תוכנות שבהם הממוצע הנע הפשוט מכונה MOVING AVERAGE-MVA וישנם תוכנות שבהם הוא מכונה SMA-SIMPLE MOVING AVERAGE



ממוצע נע משוקלל-אותו הדבר כמו ממוצע נע פשוט אלא שהימים האחרונים מקבלים בו יותר משקל על ידי הכפלתם כך שמתקבלת תוצאה קצת יותר צמודה לגרף רגישה ומדויקת
ממוצע נע מעריכי-אותו הדבר כמו ממוצע נע משוקלל אלא שהימים האחרונים מקבלים בו יותר משקל על ידי העלתם בחזקה כך שמתקבלת תוצאה קצת יותר צמודה לגרף ומדויקת יותר ההבדל בין שלושת האפשרויות לחשב את הממוצע הוא הרגישות של הגרף לשינויים האחרונים -צריל להפנים שזה לא יתרון ולא חסרון אלא תלוי איזה מידע נחוץ לנו -האם נחוץ לנו מידע על המגמה לטווח קצר או לטווח מידי

לאחר שהבנו מהו ממוצע נע הלמד על מספר אסטרטגיות לשימוש בו

ממוצעים נעים מצטלבים-אינדקטור זה הינו כלי מתקדם יותר שלא רק מלמד על כיוון המגמה אלא גם מאותת לנו על התהפכות המגמה כלי זה בנוי משני ממוצעים נעים אחד לטווח ארוך ואחד לטווח קצר לדוגמא אחד ל 11 יום והשני ל 26 יום וכאשר הגרף הקצר(מכונה גם המהיר) חוצה את הגרף לטווח ארוך (מכונה האיטי) מלמטה למעלה זה מעיד על התהפכות המגמה מירידה לעליה וכן להיפך כאשר הגרף המהיר חוצה את הגרף האיטי מלמעלה למטה זה מעיד על התהפכות המגמה מעליה לירידה הסיבה המתמטית לכך שנגרמת חציה של הקווים בעת התהפכות המגמות היא שמכיון שהגרף האיטי בנוי על יותר מספרים מהגרף המהיר ולכן עד שמורגשת בו תזוזה צריך להזין יותר מספרים-דהיינו צריכים לעבור יותר ימים יוצא מכאן שהתכונות של הגרף הארוך זה שהוא לא מגיב לשינויים עד שהם משמעותיים דבר זה יכול להוות חסרון או יתרון-תלוי בסוג המסחר שלכם
שכלול נוסף של שיטת הממוצעים המצטלבים הוא להוסיף ממוצע נע (מאיזה סוג שאתם מעדיפים להשתמש בו)לתקופה ארוכה משמעותית בתור אינדקטור לקו המגמה לטווח הארוך שיכול לשמש כקו תמיכה/התנגדות יותר אמין לדוגמא לצמד ההמוצעים של 11/26 כדאי להוסיף ממוצע של 200 יום



הגרף שלפניכם הוא דוגמא לממוצעים נעים מצטלבים בצמד יורו- פרנק שוויצרי הגרף הוא גרף יומי







שימו לב גם לעובדה שהממצועים משקפים את המגמה הכללית אבל מגמה הכללית מורכבת תמיד מעליות וירידות כך שמי שלא ימקם את הסטופ לוס מתחת לקו התמיכה יפסיד את כספו בודאות בדרך לפסגה.מהו קו התמיכה הנכון? הסתכלו שוב בתרשים שימו לב שהממוצע הנע האיטי (הקו הכתום) לא נתן שום איתות שגוי בזמנים שהקו מגמתי ותמיד הוא היה קו התמיכה/התנגדות הנכון לעומת הממוצעים המהירים שלא תמיד היוו את קו התמיכה/התנגדות המושלם ללא איתותים שגויים ומי שסמך עליהם בקביעת סטופ/לימט יכול היה להפסיד את כספו.כמו כן שימו לב לאיתותים הבעיתיים והמסוכנים של שלושת הממוצעים בתקופות שהשוק מדשדש

לעבודה עם ממוצעים נעים מצטלבים יש כל מיני צירופים שונים יש כאלה שמחכים עד שהקו המהיר יחצה את שני הקווים(האיטי והבינוני)ורק אז מתיחסים לאיתות כאמין מכיוון שאם הקו הקצר חוצה את שני הממוצעים זה מלמד על מגמה חזקה ביותר וזהו איתות מובהק
ישנם כאלה שממתינים עד שהגרף ירד או יעלה מתחת מעל קווי הממוצע ולא מסתפקים רק בזב שקו הממוצע משנה את כיוונו אלו הם שיטות איטיות מאוד אבל הם מסננות רעשים ואיתותי שווא רבים .ישנם כמה דרכיפ שפיתחו סוחרים כדי לסנן איתותי שווא של ממוצעים נעים לבד משימוש בסינון של שערים מצטלבים ישנו סינון(פילטר בשפת הניתוח הטכני) נוסף והוא -הזמן-פשוט מתיחסים לממוצע כמשקף משהו אמיתי רק אם הצמד נמצא כבר יומיים מעל הממוצע הנע (או להיפך אם אתם רוצים לפתוח פוזיצית מכירה).פילטר נוסף הוא-מסתמכים על ההמוצע בתנאי שלא רק שמחיר השגירה הוא מעליו אלא בתנאי שגם המחיר הנמוך באותו היום מעליו.פילטר נוסף-את הממוצע הנע בונים רק משערי הסגירה ולא מהשער הנמוך/גבוה באותו היום פילטר זה נמצא בשימוש חזק בשוק המניות אבל בפורקס למיטה הבנתי הוא פחות רלוונטי כיון שאין באמת שערי סגירה

לסיכום-ממוצעים נעים נועדו כדי לעזור לנו לסחור עם המגמה ולא נגדה

ממוצעים נעים שולחים הרבה איתותי שווא בשוק מדשדש
ממוצעים מצטלבים נותנים לנו איתותים כאשר המגמה מתהפכת
ממוצעים נעים תמיד יגיבו לאחר שהשוק יתהפך ולעולם לא יתנו לנו מידע לפני שהשוק יתהפך
יש להתאים את אורך ההמוצע לסוג המסחר(ממוצע קצר למסחר מיידי וממוצע ארוך למסחר ארוך טווח)
ממוצע נע שנבחר נכון יכול לשמש היטב כקו תמיכה/התנגדות
אני חייב לציין שכל סוחר ותיק שדיברתי איתו על ממוצעים נעים היה בצורה נחרצת לבמוך עליהם ללא אסטרטגיה נוספתראו הוזהרת שלא לסחור על סמך ממוצעים נעים בלבד

על גבי ממוצעים נעים פותחו עוד מספר כלים שבנויים מהם
מתנד MACD
רצועת בולינגר
רצועת קרני אלדר




אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תודה רבה שבחרתם להגיב
אפשר ליצור איתי קשר גם ב
yoni333@gmail.com